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对政策性银行实施经济资本管理的研究

日期:2017-5-4作者:无忧论文网编辑:anne点击次数:134
销售价格:300元论文编号:lw201705042158076326论文字数:37024 
论文属性:硕士毕业论文论文地区:北京论文语种:中文 

摘  要


政策性银行的经济资本管理,相较于商业银行,存在规范有余而创新不足的困境,尤其是经济资本管理具有较新的创新理念,但由于政策性银行的“政策”背书背景,使得我国政策性银行的资本管理从理念到具体执行措施,都处于“缺位”状态。因此,在仔细解读我国政策性银行实施经济贼本管理的政策建议时,需要强调并秉承的是“理念”与“系统性”两个主题。如果经济资本管理理念缺位,且经济资本精确计量技术缺乏,严谨的经济资本管理制度就应该成为暂时替代科学管理方法的制度性措施。而经济资本管理措施的执行,是我国政策性银行风险控制的中介路径。经济资本管理举措的开始则是改进当前经济资本配置,如经济资本精确计量的结果仍然是对经济资本总量的估算不足,以及经济资本结构的不合理配置,简言之,经济资本是对风险限额的配置。显然,经济资本的有效配置,是对风险从量和结构上的识别、预置与资产配置。另外,无论是银行内部评级的微观基础,还是基于系统性风险的宏观问题,大数据的统计与分析,是当前银行风险管理测度的信息化基础。诚然,在信息处理技术的支持下,经济资本管理的收益与风险控制价值能更大,我国商业银行的数据资源从权限管理、数据管理到技术处理都是缺乏的。
因此,当前银行体系的资本管理困境,以及尚未完全成型的政策性银行经济资本管理现状,决定了政策性银行经济资本管理的重要性与必要性。按照1994年我国三大政策性银行成立时的资本金安排,国家财政从预算计划中安排470亿元人民币资本金,并通过逐年划拨的形式予以补充。直至2015年,我国关于政策性银行资本管理才成形并用于实践,国开行获批的深化改革方案并未强调商业化转型,而是明确定位为“开发性金融机构”,在一定程度上向着政策性回归。同时,中国进出口银行“要强化政策性职能定位”,中国农业发展银行 “要坚持以政策性业务为主体”,均进一步明确了政策性定位。而三大银行的资本充足率将统一按照10.5%的标准实施,较之于商业银行8%的比率要高,体现了对政策性银行更高的风控要求。
从政策性银行对风险的要求来看,核心资本比率应高于商业银行;从我国政策性银行的经营模式来看,理应比发达国家的开发性银行更高。但是3家政策性银行没有建立一个持续有效稳定的资本补充机制,在政策性银行地位明确的同时,难以形成自主抗风险的资本回流机制,继续造就政策性银行的国家信用兜底的老套路。本研究旨在解构我国政策性银行的资本管理所存在的上述问题,并基于此提出我国政策性银行经济资本管理的解决方式与路径分析。
关键字:政策性银行;经济资本管理;风险控制;资本充足率 

Abstract


Policy bank economic capital management, compared with the commercial banks should have more system of capital management measures, but due to the endorsement of the policy bank "policy" background, making China's policy banks capital management from concept to the implementation of specific measures, they are always in the state of "vacancy". Therefore, the careful interpretation of China's policy banks in the implementation of economic management policy recommendations, the need to emphasize and uphold the idea and the system of the two themes. If the concept of economic capital management is absent, and the lack of accurate measurement technology of economic capital, strict economic capital management system should become a temporary alternative to scientific management methods of institutional measures. And the implementation of economic capital management measures, is the intermediary path of China's policy banks risk control. The beginning of the economic capital management initiatives is to improve the economic capital allocation, as a result of precise measurement of economic capital is still the lack of estimation of the total economic capital and economic capital structure unreasonable allocation, in short, economic capital is to limit the risk of configuration. Obviously, the effective allocation of economic capital is the identification, preset and asset allocation of risk from the quantity and structure. In addition, whether it is the micro basis of the bank's internal rating, or based on the macro issues of systemic risk, the statistics and analysis of large data, is the information base of the current risk management measures of the bank. The execution and implementation of information technology, is built on the concept of modern risk management based on is not only the absenc


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